Chaos Fraktals Handelssystem

BWI Fraktale BWI Fraktale (Phasenraum) Handelskennzeichen Kurzinfo Aussehen des BWI-Fraktals Indikator Alle Filter sind aktiviert: zeigt nur nützliche Fraktale zeigt Handelssignale zeigt Ausbruchpositionen für aktuelle Fraktale Im Bild sehen Sie die Standardansicht des Fractal-Indikators BWI . (Sobald Sie es einem Diagramm hinzugefügt haben.) Kaufen Sie Fraktale werden als grüne Pfeile angezeigt. Verkaufen Fraktale werden als blau dargestellt. Aktuelle (aktive) Fraktale dargestellt durch große Pfeile. Das Fraktal ist kein Signal, um ein Geschäft auf eigene Faust zu öffnen. Signal wird erscheinen, wenn der Preis höher fractalrsquos Maximum (oder niedrigere Fraktalrsquos Minimum) auf bestimmte Anzahl von Pips (in der ursprünglichen 1 Pips) zu erhöhen. Sobald der Kurs in der Bruchposition höher liegt, erscheint der entsprechende Pfeil. Um anzuzeigen, wo der Händler eine ausstehende Bestellung (unter Verwendung eines neuen Fraktalsignals) platzieren soll, zeichnet der Indikator eine gestrichelte Linie. Aussehen, Farben, Abstand von Fraktal maximumminimum (wird verwendet, um Fraktal-Breakout-Signal zu zeigen) und etc. Trader können mit den Eigenschaften des Indikators einstellen. Wie zu verwenden - BWI Fractals Trading Signale quotUns erste Signal-Eintrag in jedem Markt ist immer das erste Fraktal außerhalb der Alligatorrsquos Mund. Sobald dieses Signal getroffen wird, nehmen wir alle Signale, die in dieser Richtung ausgelöst werden. Wenn das Kaufsignal oberhalb der Red Balance Line (die Alligatorrsquos Teeth) liegt, würden wir eine Kauf-Stop-Tick oberhalb der Höhe des Fraktals hochstellen. Wenn das Verkaufssignal unterhalb der Red Balance Line liegt, würde ein Verkaufsstopp ein Tick unter dem Tiefpunkt des fraktalen Verkaufssignals platzieren. Wir würden nicht ein fraktales Verkaufssignal nehmen, wenn zum Zeitpunkt des Erfolges der Preis über der Red Balance Line liegt. Dies ist die beste Methode, die wir gefunden haben, um herauszufiltern, nonprofitable fraktale trades. quot Wie zu verwenden - BWI Fractals Handelssignale Filter Allgemeine Informationen über Fraktale Alle Märkte sind durch die Tatsache, dass in den meisten Fällen die Preise nicht zu viel ändern, Nur kurze Zeiträume (1530 Prozent) berücksichtigen Trendveränderungen. Die meisten lukrativen Perioden sind in der Regel der Fall, wenn die Marktpreise ändern sich nach einem bestimmten Trend. Ein Fraktal ist einer von fünf Indikatoren des Bill Williams-Handelssystems, das es ermöglicht, die untere oder obere zu erkennen. Fractal Technische Indikator ist es eine Reihe von mindestens fünf aufeinander folgenden Bars mit dem höchsten HIGH in der Mitte und zwei unteren HIGHs auf beiden Seiten. Der Umkehrsatz ist eine Folge von mindestens fünf aufeinanderfolgenden Stäben mit dem niedrigsten LOW in der Mitte und zwei höheren LOWs auf beiden Seiten, die mit dem Sell-Fraktal korrelieren. Die Fraktale haben hohe und niedrige Werte und werden mit den Pfeilen nach oben und unten angezeigt. Das Fraktal muss mit dem Alligator gefiltert werden. Mit anderen Worten, sollten Sie nicht schließen eine Kauf-Transaktion, wenn das Fraktal ist niedriger als die Alligators Teeth, und Sie sollten nicht schließen eine Verkaufstransaktion, wenn das Fraktal höher als die Alligators Teeth ist. Nachdem das fraktale Signal erzeugt wurde und in Kraft ist, das durch seine Position jenseits des Alligators Mouth bestimmt wird, bleibt es ein Signal, bis es angegriffen wird, oder bis ein neuere Fraktalsignal auftaucht. Trader039s Leitfaden zur Verwendung von Fraktalen Viele Leute glauben Dass die Märkte zufällig sind. In der Tat ist eines der prominentesten investieren Bücher da draußen eine zufällige Walk Down Wall Street (1973) von Burton G. Malkiel, der argumentiert, dass Werfen Dart auf einer Dartscheibe wahrscheinlich Ergebnisse, ähnlich denen, die von einem Fondsmanager Und Malkiel hat viele gültige Punkte). Jedoch behaupten viele andere, dass, obwohl die Preise zufällig erscheinen mögen, sie tatsächlich einem Muster in Form von Trends folgen. Eine der grundlegendsten Weisen, in denen Händler solche Tendenzen bestimmen können, ist durch die Verwendung von Fraktalen. Fraktale brechen im Wesentlichen große Trends in extrem einfache und vorhersehbare Umkehrmuster. Dieser Artikel erklärt, was Fraktale sind und wie Sie sie auf Ihre Trading, um Ihre Gewinne zu erhöhen. Was sind Fraktale Wenn viele Menschen Fraktale im mathematischen Sinne denken, denken sie an Chaostheorie und abstrakte Mathematik. Während diese Konzepte auf den Markt zutreffen (es ist ein nichtlineares dynamisches System), beziehen sich die meisten Händler auf Fraktale in einem wörtlicheren Sinne. Das heißt, als wiederkehrende Muster, die Umkehrungen bei größeren, mehr chaotischen Kursbewegungen vorhersagen können. Diese grundlegenden Fraktale bestehen aus fünf oder mehr Balken. Die Regeln für die Identifizierung von Fraktalen sind wie folgt: Ein bearish Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem höchsten in der Mitte und zwei unteren Höhen auf jeder Seite gibt. Ein bullischer Wendepunkt tritt auf, wenn es ein Muster mit dem niedrigsten Tief in der Mitte und zwei höheren Tiefs auf jeder Seite gibt. Die in Abbildung 1 dargestellten Fraktale sind zwei Beispiele für perfekte Muster. Beachten Sie, dass viele andere weniger perfekte Muster auftreten können, aber das grundlegende Muster sollte intakt bleiben, damit das Fraktal gültig ist. Der offensichtliche Nachteil ist, dass Fraktale hintere Indikatoren sind - das heißt, ein Fraktal kann nicht gezogen werden, bis wir zwei Tage in die Umkehrung sind. Während dies wahr sein kann, halten die meisten signifikanten Umkehrungen viele weitere Bars, so dass der Großteil des Trends intakt bleibt (wie wir im folgenden Beispiel sehen werden). Anwendung von Fraktalen auf Trading Wie viele Trading-Indikatoren. Fraktale werden am besten in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Formen der Analyse verwendet. Möglicherweise ist der allgemeinste Bestätigungsindikator, der mit Fractals benutzt wird, der Alligatorindikator, ein Werkzeug, das unter Verwendung der bewegenden Durchschnitte geschaffen wird, die Faktor bei der Verwendung der fraktalen Geometrie sind. Die Standardregel besagt, dass alle Kaufregeln nur gültig sind, wenn unterhalb der Alligatorenzähne (der Mittelmittelwert) und alle Verkaufsregeln nur gültig sind, wenn oberhalb der Alligatorenzähne. Abbildung 2 ist ein Beispiel für ein solches Setup: Wie Sie sehen können, ist der primäre Nachteil dieses Systems die großen Schwünge, die stattfinden. Beachten Sie, zum Beispiel, dass die neueste Fraktal hatte einen Drawdown von über 100 Pips und hat noch keinen Ausgangspunkt getroffen. Allerdings gibt es unzählige andere Techniken, die in Verbindung mit Fraktalen angewendet werden können, um rentable Handelssysteme zu produzieren. Abbildung 3 zeigt eine Devisenhandelskonfiguration, die eine Kombination aus Fraktalen (Mehrfachzeitrahmen), Fibonacci-basierten Bewegungsdurchschnitten (platziert bei 89, 144, 233, 377 und ihren Inversen) und einem Impulsindikator verwendet. Lets Blick auf eine aktuelle Handels-Setup für die GBPUSD Währungspaar zu sehen, wie Fraktale helfen können: Hier ist ein grundlegendes Regel-Setup, das verwendet wird, wenn ein Diagramm mit einem vier Stunden Zeitrahmen: Initiieren Sie eine Position, wenn der Preis am weitesten getroffen hat Fibonacci-Band, aber nur nach einem täglichen (D1) Fraktal stattfindet. Beenden Sie eine Position, nachdem eine tägliche (D1) fraktale Umkehr stattfindet. Beachten Sie, wie die Fraktale sinnvolle Tops und Böden zu identifizieren Dies hilft, das Rätselraten aus der Entscheidung, auf der Fibonacci Ebene zu handeln zu nehmen - alles, was wir tun müssen, ist zu überprüfen, ob das tägliche Fraktal aufgetreten ist. Wir sollten auch beachten, dass die Trendstärke begann an der Verkauf Fraktals zu steigen, und auf dem Kauf Fraktal gekrönt. Obwohl wir ein paar Zacken verlieren mit der Bestätigung, es spart uns zu verlieren auf nur Markt Lärm - 139 Pips ist sicherlich nicht schlecht für drei Tage (Für weitere Lesung, siehe Trading Without Noise.) Dinge zu beachten Hier sind ein paar Dinge zu erinnern, wenn Mit fraktalen: Sie sind nacheilende Indikatoren. Sie werden am besten als Bestätigungsindikatoren verwendet, um zu bestätigen, dass eine Umkehrung stattgefunden hat. Real-Time-Tops und Böden können mit anderen Techniken vermutet werden. Je länger die Zeitspanne (d. h. die Anzahl von Stäben, die für ein Fraktal erforderlich sind), desto zuverlässiger ist die Umkehrung. Sie sollten sich aber auch daran erinnern, dass die Anzahl der erzeugten Signale um so geringer ist, je länger der Zeitraum ist. Es empfiehlt sich, Fraktale in mehreren Zeitrahmen darzustellen und in Verbindung miteinander zu verwenden. Zum Beispiel handeln nur kurzfristige Fraktale in Richtung der langfristigen. Entlang dieser Linien sind Langzeit-Fraktale zuverlässiger als kurzfristige Fraktale. Verwenden Sie immer Fraktale in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Systemen. Sie arbeiten am besten als Entscheidungsunterstützungsinstrumente, nicht als Indikatoren für sich. Zusammenfassung Wie Sie sehen können, können Fraktale extrem leistungsfähige Werkzeuge sein, wenn sie in Verbindung mit anderen Indikatoren und Techniken verwendet werden, besonders wenn sie verwendet werden, um Umkehrungen zu bestätigen. Die häufigste Verwendung ist mit dem Alligator-Indikator jedoch gibt es andere Verwendungen zu, wie wir hier gesehen haben. Insgesamt bilden Fraktale ausgezeichnete Entscheidungsunterstützungswerkzeuge für jede Handelsmethode. Resources Dies sind die beiden wichtigsten Charting-Pakete, die Fraktale enthalten: Wenn Sie mehr über Chaos-Theorie und ihre Anwendungen auf dem Markt wissen wollen, ist ein hervorragendes Buch zum Thema Profiting From Chaos (1994) von Tonis Vaga. Just den anderen Tag I War auf einem Flug nach Paris gefahren, um eine Rede von Nick Leeson auf die Risikokontrolle zu hören, als ich den Fluss im Foto auf der linken Seite bemerkte. Es erinnerte mich an eine absolut geniale Präsentation, die ich einmal von Bill Williams über das Trading-Chaos mit Fraktalanalyse gehört habe. Sie wissen, wie Menschen das Wort zufällig für Dinge verwenden, die sie nicht verstehen. Nun, es gibt eine höhere Form der Ordnung zu Zufälligkeit. Chaos oder Fraktale sind ein Maß für Unregelmäßigkeiten. Benoit Mandelbrot erforschte die fraktale Zahl des Mississippi-Flusses, als er für IBM arbeitete und schloss, dass das Fraktal des Mississippi-Flusses 1.2610 zur vierten Dezimalstelle war. Das bedeutet, dass, wenn Sie es mit einem Kanal umrissen, die Krümmung der Bank des Mississippi River decken würde über frac14 dieses Kanals. Dann maß er die fraktale Zahl des Tennessee-Flusses. Und erraten, was er gefunden Die fraktale Zahl auf die vierte Dezimalstelle war die gleiche wie die Mississippi River. Dann tat er es für den Ohio River und erhielt die gleiche Fraktalzahl. Was sie die meisten von an der Yorktown Universitätsforschungsbibliothek hinsichtlich der historischen Finanzdaten hatten, war einige langfristige Baumwolle und Maispreise. Offen, hoch, niedrig und die Schließung auf einer täglichen Basis, die zurück ging 100 Jahre oder mehr. In diesem Jahrhundert lebten wir durch zwei Weltkriege, Dürren, Depressionen, Hungersnöte und einige Zeiten von wirklich gutem Wachstum. Mandelbrot stellte die Fraktalanalyse auf die Daten, die sie aus dem Mais und der Baumwolle hatten. Und erraten, was er gefunden Die fraktale Zahl für Mais und Baumwolle auf drei Dezimalstellen ist genau das gleiche wie die Mississippi River. Das bedeutet, dass die Märkte ein Naturphänomen sind. Sie sind kein vom Menschen geschaffenes Phänomen, sie sind nicht ökonomisch, sie sind nicht fundamental, sie sind nicht technisch, sie sind nicht mechanisch. Sie sind natürlich. Ermutigt durch die Ähnlichkeiten zwischen dem Verhalten von Mais, Baumwolle und dem Mississippi River bekam er ein Diagramm der 30-jährigen Anleihe, von der Gründung des Handels und dachte, was das Fraktal war. Und erraten, was das Fraktal war sehr nahe der Dezimalpunkt des Missisippi River. So sind die Bindungen eine viel nähere Ähnlichkeit mit dem Missisippi als zu jeder anderen ökonomischen Formel. Das bedeutet, dass, wenn Sie wissen möchten, wie der Markt wirklich verhält, sollten Sie einen Eimer Wasser nehmen und gießen Sie es auf den Boden und beobachten Sie es bergab laufen. Die Wissenschaft des Chaos hat uns ein paar Prinzipien gegeben, die auf den Finanzmärkten anwendbar sind: Sie, Ihre Nägel, Ihre Marktaufträge folgen dem Weg des geringsten Widerstands Der Weg des geringsten Widerstandes wird durch das immer zugrunde liegende (und typisch unsichtbare) Struktur Lassen Sie uns sagen, dass Sie einen Fluss laufen den Berg hinunter. Die Verhaltensentscheidungen, die der Fluss macht, hängen nicht vom Fluss des Flusses ab, sondern vom Flussbett selbst. So, wenn Sie ein Flussbett haben, das flach und schmal ist, dass Fluss in Stromschnellen gehen wird. Wenn Sie ein Flussbett haben, das weit und tief ist, werden Sie einen ruhigen Teich haben. So, wenn Sie den Fluss dieses Flusses ändern möchten, können Sie Eimer erhalten und eine Eimerbrigade anfangen oder bis zum Anfang des Flusses gehen, in dem die Kraft des Wassers noch so langsam ist, dass es nur das Ersetzen einiger Felsen nimmt, um das zu ändern Richtung und es wird alles ändern. Dann gibt es dieses Ding namens der Schmetterling-Effekt. Diese Theorie sagt einfach, dass irgendwo in Südamerika gibt es diese kleine Monarch Schmetterling, dass seine Flügel flattert, wie es fliegt herum auf der Suche nach einigen Pollen und es sieht eine Blume hier und da er dort sieht er eine bessere Blume irgendwo anders und entscheidet Seinen Weg ändern. Als er seine Meinung ändert, ist das ein Fraktal. Die Änderung in seinem Weg setzt einen kleinen Luftstrom ein und dieser Luftstrom setzt einen anderen Luftstrom ein, der einen anderen Luftstrom einrichtet, der die hohen Winde von der Antarktik hält, die einen Hurrikan wie das El Nintildeo verursacht, das eine Dürre als nächstes verursacht Jahr im Bohnengürtel und wir werden Bohnen in den Teens wegen dieses kleinen Monarchfalter haben, der seinen Verstand änderte. So wie wir handeln Fraktale und wie sehen sie aus wie auf einem Diagramm Ein Fraktal ist ein Trend ändern Ein Schwung oben oder ein Schwung unten ist ein Fraktal Das Ende jeder Elliot-Welle ist ein Fraktal Ein Fraktal erfordert mindestens fünf Bars Fraktale zeigen Der Weg des geringsten Widerstands Ein Fraktal-Trading-System arbeitet in allen Zeitrahmen Im Beispiel unten haben Sie den Markt steigen, wie offensichtlich durch die Höhen. Alles, was wir kümmern uns hier ist die Höhen und nicht die offenen, hoch, niedrig und schließen. Jedes Mal, wenn Sie haben eine Folge von fünf Bars, wo Sie haben eine Bar, die zwei vorangehende niedrigere Highs gefolgt von zwei vorherigen unteren Highs haben Sie eine fraktale. Wenn Sie haben ein Fraktal, dessen Mittelfinger ist parallel zur Spitze, die zweite nicht Graf. Sie zählen beide als eine (wie in dem Fall unten, wo Sie haben zwei Kerzen, deren Höhen sind identisch). In der Tabelle unten sehen Sie, wie der Markt begann Trading, seine Meinung geändert und jetzt geht es nach unten. Coming up, muss das linke Bein länger als das rechte Bein für ein Kauf Fraktal gültig sein. Nachdem wir das Kauf-Fraktal eingerichtet haben, erscheint ein Verkaufsfraktal auf dem Chart. Das bedeutet, dass wir jetzt sowohl ein Setup haben, um lang und kurz zu gehen, je nachdem, welches Fraktal zuerst entnommen wird. Nachdem das Kauffraktal eine Longposition auslöst, wird das Sell-Fraktal negiert. Für einen neuen Verkauf Fraktal zu gründen müssen Sie ein hohes sehen, gefolgt von drei unteren Tiefs und zwei höhere Tiefs, von denen keiner durch die hohe der ersten Bar handeln kann. Wenn Sie ein Fraktal in einer Richtung haben, die von einem Fraktal in die andere Richtung gefolgt wird, haben Sie eine Elliot-Welle von einem Grad oder einem anderen. So begann dieser Markt mit dem Trading der Seite, änderte seine Meinung (wie die Monarch-Schmetterling) und gehandelt die Seite. Es änderte dann seine Meinung wieder und handelte durch das vorhergehende Hoch, gerade dem Pfad des geringsten Widerstands folgend. Durch religiöses Handeln nur, wenn Fraktale brechen, wir effektiv ausschließen, die Bekämpfung des Marktes. Die Herausforderung, natürlich, ist es, doppelte topsbottoms vermeiden und nicht lange auf bis Stöße und kurz auf Federn gefangen. Man hört immer, dass das, was hochgeht, nach unten kommen muss, aber eines der Dinge, die das Chaos lehrt, ist, dass Newtons Gesetze von Bewegungen nicht allgemein gelten. Sie gelten für Menschen gemacht Dinge. Markt-Fundamentalisten haben eine fundamental falsche Vorstellung davon, wie die Finanzmärkte funktionieren. Sie glauben, dass die Finanzmärkte zum Gleichgewicht neigen. Die Gleichgewichtstheorie der Ökonomie beruht auf einer falschen Analogie zur Physik. Physische Objekte bewegen sich unabhängig davon, was jeder denkt, aber die Finanzmärkte versuchen, eine Zukunft vorauszusagen, die von den Entscheidungen der Gegenwart abhängig ist. Anstatt die Realität nur passiv zu reflektieren, schaffen die Finanzmärkte aktiv die Realität, die sie wiederum reflektieren. Es gibt eine bidirektionale Verbindung zwischen gegenwärtigen Entscheidungen und zukünftigen Ereignissen, die George Soros Reflexivität nennt. So sagte, dass alle, wenn ich in einem Handel, wenn ich die meisten Geldbeträge in der am wenigsten Zeit, wenn die Volatilität explodiert und reicht, wenn die Chancen Erhöhung einer direktionalen bewegen, wenn Risiko: Belohnung ist günstig Sie tun können Nicht wollen, um Ihre hart verdienten Bargeld in Gefahr auf einem Markt, der nur bewegt sich zufällig, sondern erhalten Sie an Bord eines Marktes, der deutlich signalisiert hat, dass es konsolidiert wird und nun bereit zu bewegen. So Ich suche nach Kerzen (Bereich Kontraktion) und dann Ein Break Uptown oder Downtown (Bereich Expansion). Als Faustregel gilt, je länger der Zeitrahmen desto seltener der Handel, desto stärker wird das Signal sein. Auch die mehr innen Kerzen innerhalb der Kerzen, desto leistungsstärker das Signal sein wird. Der Grund dafür ist, dass je mehr Zeit Trader haben, um Positionen zu bauen, desto größer die Wirkung, da diese Positionen abgewickelt werden. Unten ist ein großartiges Beispiel dafür, wie nur durch das Betrachten von Kerzen können Sie die günstigste Zeit zu bekommen in. Ich kann nur vorstellen, wie viele Händler Blick auf überkauft Indikatoren entweder ausverkauft zu früh oder verblasst der Umzug.